Opcje handlu cotygodniowe qqq

Opcja handlu kwintesencyjnym QQQ: jedyny w swoim rodzaju udział w rynku Zawsze potrzebujesz handlu, aby zebrać codzienną wypłatę Idealny dla osób, które nie mają dużo czasu na handel Idealny dla handlowców, którzy chcą specjalizować się w jednym kapitale Idealny dla osób zainteresowanych opcjami handlu wybierz transakcje dzienne, tygodniowe lub miesięczne Idealne dla osób o rozmiarze konta Mniej niż 25 000. Minuty dziennie to wszystko, co jest potrzebne Automatyczny handel dostępny Wskazówki dotyczące drugiego kwartału jabłek i jego wpływ na QQQ Apple (AAPL) to 12.35 QQQ. Dlatego ruchy cen AAPL wpływają na codzienny ruch QQQ. Jeśli nastawienie do AAPL ma swoje minusy, to pociąga za sobą wzrost QQQ. Handlowcy często dostrzegają nadchodzący kierunek handlu, nie tylko przyglądając się raportowi bieżących zysków kapitałowych, ale także oceniając wskazówki oferowane podczas konferencji telefonicznej firmy. Przyjrzyjmy się wskazówkom 2-go kwartału w Apples i poszukaj wskazówek dotyczących niedawnej akcji w dół. Z przyjemnością informujemy o rekordowych kwartalnych przychodach dzięki ciągłej wysokiej wydajności iPhone'ów i iPadów, powiedział Tim Cook, CEO Apple. Nasze zespoły ciężko pracują nad niesamowitym sprzętem, oprogramowaniem i usługami. Jesteśmy bardzo podekscytowani produktami, które są w naszej ofercie. Nasza generacja gotówki pozostaje bardzo silna, z 12,5 miliarda w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w ciągu kwartału i końcowym saldem środków pieniężnych w wysokości 145 miliardów euro, powiedział Peter Oppenheimer, dyrektor finansowy Apple. W trzecim kwartale 2017 r. Firma Apple podaje następujące wskazówki: przychody z 33,5 miliarda do 35,5 miliarda marży brutto od 36 do 37 procent kosztów operacyjnych od 3,85 miliarda do 3,95 miliarda innych dochodów (wydatek) w wysokości 300 milionów stawek podatkowych z 26 drugich kwartałów Wyniki w 2017 roku wykazały marżę brutto na poziomie 37,5 procent w porównaniu do 47,4 procent w kwartale ubiegłego roku. Kiedy widzisz, że projekcja w trzecim kwartale znajduje się na niskiej stronie marginesu z 2 kwartałów i że jest 10 niższa niż rok temu, zrozumiałe jest, że blask na błyszczącym Apple zmniejszył się. copy Wendy Kirkland 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone UWAGA: Inwestycje w akcje i opcje mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, aby zainwestować w rynek. Nie jest to ani nagabywanie, ani oferta kupna jakiegokolwiek stada. Opinie są uważane za dokładne, ale nie zostały niezależnie zweryfikowane. Nie próbowano porównywać doświadczeń osób, które dały referencje po tym, jak zeznania zostały przekazane ich wcześniejszym doświadczeniom. Nikt nie powinien oczekiwać uzyskania takich samych lub podobnych wyników, jak te przedstawione w niniejszym dokumencie, ponieważ wyniki osiągane w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. HIPOTETYCZNE WYNIKI WYNIKÓW POSIADAJĄ WIELE STARSZYCH OGRANICZEŃ, NIEKTÓRE, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. W FAKCIE SĄ CZĘSTO RÓŻNICE MIĘDZY HIPOTETYCZNYMI REZULTATAMI A RZECZYWIŚCIM REZULTATEM OSIĄGNIĘTE PRZEZ JAKIKOLWIEK SZCZEGÓLNY PROGRAM HANDLOWY. JEDEN Z OGRANICZEŃ MOŻLIWOŚCI HIPOTETYCZNEJ JEST W OGÓLNY SPOSÓB PRZYGOTOWANY DO KORZYSTANIA Z HINDSIGHT. DODATKOWO, HIPOTETYCZNE TRADING NIE WCHODZI W RYZYKO FINANSOWE I NIE HIPOTETYCZNEGO REJESTRACJI HANDLOWEJ MOŻNA CAŁKOWICIE UWZGLĘDNIĆ NA WPŁYW RYZYKA FINANSOWEGO W RZECZYWISTYM TRADINGIE. NA PRZYKŁAD, ZDOLNOŚĆ DO PRZESTRZEGANIA STRAT LUB PRZYWOŁANIA DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO W OBRĘBIE PRZEGLĄDÓW HANDLOWYCH SĄ PUNKAMI MATERIALNYMI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ NIEPOŻĄDANY WPŁYW NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. LICZNE INNE CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OGÓLNYMI RYNKAMI LUB REALIZACJĄ JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH, KTÓRE NIE MOŻNA W PEŁNI ZAAKCEPTOWAĆ W PRZYPADKU PRZYGOTOWYWANIA WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH ORAZ WSZYSTKICH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ NIEPOŻĄDANY WPŁYW NA RZECZ RZECZYWISTYCH WYNIKÓW HANDLOWYCH. OSTATECZNA WYDAJNOŚĆ NIE JEST NAJCZĘŚCIEJ PRZYSZŁOŚCIĄ NA PRZYSZŁE WYNIKI. WSZYSTKIE INFORMACJE HANDLOWE MUSZĄ BYĆ UWZGLĘDNIONE HIPOTETYCZNE. WSZYSTKIE WYNIKI HANDLOWE SĄ ROZPATRYWANE HIPOTETYCZNIE. Wprowadzenie do opcji tygodniowych W 1973 r. Chicago Board Options Exchange (CBOE) wprowadziła standardowe opcje połączeń, które znamy dzisiaj. W 1977 wprowadzono opcję sprzedaży. Okazały się one niezwykle popularne, ponieważ obroty handlowe wzrosły w tempie rocznym wynoszącym ponad 25 w latach 1973-2009. Oczywiście inwestorzy rozumieją opcje, stają się z nimi wygodniejsi i używają ich w różnych strategiach. Weeklys: nowa klasa opcji W 2005 roku, 32 lata po wprowadzeniu opcji call, CBOE rozpoczął program pilotażowy z opcjami tygodniowymi. Zachowują się jak comiesięczne opcje pod każdym względem, z wyjątkiem tego, że istnieją tylko przez osiem dni. Są one wprowadzane w każdy czwartek i wygasają osiem dni później w piątek (z korektami na święta). Inwestorzy, którzy historycznie korzystali z 12-miesięcznych wygaśnięć - trzeci piątek każdego miesiąca - mogą teraz cieszyć się 52 wydatkami rocznie. Zainteresowanie inwestorów tygodnikami znacznie wzrosło od 2009 r., Przy średniej dziennej wielkości na koniec 2017 r. Przekraczającej 300 000 umów. Można to zobaczyć na poniższym rysunku: Rysunek 1: Średnia dzienna liczba tygodni. Źródło: Chicago Board Options Exchange (CBOE) W rzeczywistości w drugiej połowie 2017 r. Wolumen tygodników indeksu wzrósł do poziomu, w którym kontrolował od 5 do 7 ich bazowej wielkości indeksu w tym czasie. Również w 2017 r. Wśród posiadaczy rachunków detalicznych pojawił się popularny handel, w którym pisali objęte zaproszenia za pomocą cotygodniowych. Co możesz handlować z cotygodniowymi opcjami Na początku 2017 r. Tygodniki były dostępne dla 40 różnych papierów wartościowych bazowych, w tym indeksów i funduszy ETF. Dostępne są następujące indeksy tygodniowych: CBOE Dow Jones Indeks przemysłowy (DJX) Indeks Nasdaq 100 (NDX) Indeks SampP 100 (OEX) Indeks SampP 500 (SPX) Popularne ETFy, dla których dostępne są tygodniki to: SPDR Gold Trust ETF ( GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Indeks Funduszy (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Finansowy Select Sector SPDR ETF (XLF) Wiele popularnych akcji ma również tygodniki dostępne. Biorąc pod uwagę zainteresowanie inwestorów tygodnikami, istnieje duże prawdopodobieństwo, że CBOE doda jeszcze więcej papierów wartościowych. (Tutaj znajdziesz pełną listę dostępnych opcji tygodniowych: cboemicroweeklysavailableweeklys. aspx) Cotygodniowe strategie opcji A więc jakie strategie możesz zastosować w cotygodniowych opcjach Cóż, prawie każda strategia, którą wykonujesz z dłuższymi opcjami datowanymi, z wyjątkiem teraz możesz to zrobić cztery razy w każdym miesiącu. Dla sprzedawców premium, którzy lubią korzystać z szybko rosnącej krzywej rozkładu czasu w końcowym tygodniu opcji, tygodniki są bonanza. Teraz możesz zarabiać 52 razy w roku zamiast 12. Niezależnie od tego, czy lubisz sprzedawać nagie reklamy i połączenia, rozmowy objęte abonamentem, spready. kondory lub jakikolwiek inny typ, wszystkie pracują z tygodniami, tak jak robią to w miesięcznikach - tylko w krótszym czasie. Krótkoterminowa przewaga Weekly Ponadto, w ciągu trzech tygodni po tygodniu tygodniki oferują coś, czego nie możesz osiągnąć dzięki comiesięcznym: możliwość postawienia bardzo krótkoterminowego zakładu na konkretny element wiadomości lub przewidywany nagły ruch cenowy. Wyobraźmy sobie, że jest to pierwszy tydzień miesiąca, a Ty oczekujesz, że akcje XYZ zostaną przeniesione, ponieważ ich raport o zarobkach ma się pojawić w tym tygodniu. Chociaż można by kupować lub sprzedawać miesięczniki XYZ, aby wykorzystać swoją teorię, ryzykujesz trzy tygodnie premii w przypadku, gdybyś się mylił, a XYZ ruszy przeciwko tobie. Z tygodnikami musisz zaryzykować tylko jedną tygodniową premię. To potencjalnie pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze, jeśli się mylisz, lub da ci dobry zwrot, jeśli masz rację. (Od wyboru odpowiedniego rodzaju akcji do ustalania stop-loss, nauki mądrej wymiany, sprawdź Day Trading Strategies For Beginners.) Chociaż otwarte odsetki i wolumeny tygodniowe są na tyle duże, że dają rozsądne spready bid-ask. otwarte odsetki i wolumeny zwykle nie są tak wysokie jak miesięczne wygasanie. Dobrze znane działanie przypinania, które odbywa się w okresach miesięcznych - w wyniku czego czas ma tendencję do grawitacji w kierunku ceny wykonania w dniu wygaśnięcia - nie wydaje się, aby działo się tak samo lub tak mocno z tygodnikami. Być może to się zmieni, gdy więcej instytucji wejdzie na rynek cotygodniowy. (Zrozumienie rzeczywistych sił, które przesuwają ceny, jest częścią bycia dobrym handlowcem. Patrz Spreads z opcjami: Wprowadzenie.) Wady opcji tygodniowych Istnieje kilka negatywów dotyczących cotygodniowych: Z powodu ich krótkiego czasu trwania i szybkiego spadku czasu, rzadko masz czas na naprawę transakcji, która została przeprowadzona przeciwko tobie, albo poprzez dostosowanie strajków, albo po prostu czekanie na jakąś średnią rewizję w bazowym zabezpieczeniu. Chociaż zainteresowanie i wolumeny są dobre, nie musi to być prawdą w przypadku każdego uderzenia w serii tygodniowej. Niektóre strajki będą miały bardzo szeroki zasięg, a to nie jest dobre dla strategii krótkoterminowych. Podsumowanie Tygodniki to kolejne narzędzie w zestawie narzędzi inwestora. Podobnie jak większość innych narzędzi w tym pudełku, są one wystarczająco potężne, aby zapewnić szybkie zyski lub szybkie straty, w zależności od tego, jak ich używasz. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli wymieniasz miesięczne opcje, masz już pewne doświadczenie z tygodniami, ponieważ ostatni tydzień miesiąca jest prawie identyczny jak tydzień zachowuje się - w rzeczywistości, podczas miesięcznego tygodnia wygaśnięcia są one tym samym zabezpieczeniem . Każdy, kto opracował strategię z datą wygaśnięcia (lub tygodnia wygaśnięcia), prawie na pewno stosuje teraz swoją strategię z tygodnikami. Ci sami inwestorzy bez wątpienia chętnie dodają dodatkowe symbole do cotygodniowego składu. (Aby uzyskać więcej informacji o strategiach handlowych, zapoznaj się z naszym samouczkiem dotyczącym Podstawowych Opcji.) Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Reguła tego wymaga. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia jednostki. Jak skutecznie przeprowadzać cotygodniowe opcje dla dochodów Opcje tygodniowe stały się bardzo korzystne dla handlowców opcjami. Niestety, ale przewidywalne, większość przedsiębiorców używa ich do czystej spekulacji. Jak większość z was wie, najczęściej zajmuję się strategiami sprzedaży opcji o dużym prawdopodobieństwie. Tak więc korzyścią płynącą z posiadania nowego i rosnącego rynku spekulantów jest to, że mamy możliwość objęcia ich drugą stroną. Lubię korzystać z analogii kasyn. Spekulanci (nabywcy opcji) są hazardzistami, a my (sprzedający opcje) jesteśmy kasynem. A także wszyscy wiedzą, że w dłuższej perspektywie kasyno zawsze wygrywa. Dlaczego, ponieważ prawdopodobieństwo jest w przeważającej mierze po naszej stronie. Do tej pory moje statystyczne podejście do cotygodniowych opcji zadziałało dobrze. Wprowadziłem nowe portfolio (mamy obecnie 4) dla abonentów Opcji Advantage pod koniec lutego i do tej pory zwrot z kapitału był nieco ponad 25%. Jestem pewien, że niektórzy z was mogą pytać, jakie są opcje tygodniowe. Cóż, w 2005 roku, Chicago Board Options Exchange wprowadziło cotygodniowe publikacje. Ale jak widać na powyższym wykresie, nie było aż do 2009 roku, że wielkość rozwijającego się produktu wystartowała. Teraz tygodniki stały się jednym z najpopularniejszych produktów handlowych, jakie rynek ma do zaoferowania. Więc jak korzystać z opcji cotygodniowych rozpocznę od zdefiniowania mojego koszyka zapasów. Na szczęście wyszukiwanie nie trwa zbyt długo, biorąc pod uwagę, że tygodniki są ograniczone do bardziej płynnych produktów, takich jak SPY, QQQ, DIA i tym podobne. Ja wolę używać SampP 500 ETF, SPY. Jest to produkt o dużej płynności i jestem całkowicie komfortowy z ofertami SPY oferującymi ryzykowną cenę. Co ważniejsze, nie jestem narażony na zmienność spowodowaną przez nieprzewidziane wydarzenia informacyjne, które mogą być szkodliwe dla indywidualnej ceny akcji i z kolei mojej pozycji opcji. Kiedy już zdecydowałem się na moje podłoże. w moim przypadku SPY, zaczynam robić te same kroki, których używam przy sprzedaży opcji miesięcznych. Każdego dnia monitoruję nadmiarowy odczyt SPY za pomocą prostego wskaźnika znanego jako RSI. Używam go w różnych ramach czasowych (2), (3) i (5). Daje to dokładniejszy obraz tego, jak wykupienie lub wyprzedanie SPY nastąpi w krótkim okresie. Mówiąc wprost, RSI mierzy, jak wykupienie lub wyprzedanie akcji lub ETF odbywa się codziennie. Czytanie powyżej 80 oznacza, że ​​aktywa są wykupione, poniżej 20 oznacza, że ​​aktywa są wyprzedane. Ponownie codziennie oglądam RSI i cierpliwie czekam, aż SPY przejdzie w skrajny stan overboughtooldold. Kiedy ekstremalne czytanie uderza, robię handel. Należy zauważyć, że tylko dlatego, że opcje, które używam nazywają się Weekly, nie oznacza, że ​​wymieniam je na cotygodniowy okres. Podobnie jak w przypadku innych moich strategii o dużym prawdopodobieństwie, tylko zawieram transakcje, które mają sens. Jak zwykle, pozwalam, aby transakcje przychodziły do ​​mnie i nie wymuszały handlu tylko ze względu na zawieranie transakcji. Wiem, że to może wydawać się oczywiste, ale inne usługi oferują transakcje, ponieważ obiecywają określoną liczbę transakcji tygodniowo lub miesięcznie. To nie ma sensu, ani nie jest zrównoważonym, a co ważniejsze, opłacalnym podejściem. Okay, więc powiedzmy, że SPY popycha do stanu wykupienia, takiego jak ETF, który odbył się 2 kwietnia. Kiedy widzimy potwierdzenie, że nastąpiło skrajne odczytanie, chcemy zniknąć z obecnego krótkoterminowego trendu, ponieważ historia mówi nam, kiedy krótkoterminowa skrajność uderza w krótkoterminowe ułaskawienie, tuż za rogiem. W naszym przypadku użylibyśmy spreadu niedźwiedzicy. Rozprzestrzenianie się niedźwiedzia działa najlepiej, gdy rynek porusza się niżej, ale działa również na płaskim lub nieco wyższym rynku. I tu właśnie zaczyna się analogia kasyn. Pamiętaj, że większość handlarzy używających cotygodniowych to spekulanci dążący do ogrodzenia. Chcą dokonać niewielkiej inwestycji i dokonać wykładniczych zysków. Spójrz na łańcuch opcji poniżej. Chcę skupić się na procentach w skrajnie lewej kolumnie. Wiedząc, że SPY jest obecnie przedmiotem obrotu za około 182, mogę sprzedawać opcje z prawdopodobieństwem sukcesu przekraczającym 85 i przynieść zwrot w wysokości 6,9. Jeśli obniżę prawdopodobieństwo sukcesu, mogę przynieść jeszcze więcej premii, zwiększając tym samym mój powrót. To naprawdę zależy od tego, ile ryzyka chcesz podjąć. Wolę 80 lub więcej. Wykonaj strajk 18 kwietnia 187. Ma prawdopodobieństwo sukcesu (Prob. OTM) 85,97. To są niesamowite szanse, gdy uważasz, że spekulant (hazardzista) ma mniej niż 15 szans na sukces. Jest to prosta koncepcja, która z jakiegoś powodu nie jest znana wielu inwestorom. Jeden prosty system do wygrania prawie 9 na 10 transakcji. Stali inwestorzy marzą o takich możliwościach, ale niewielu wierzy, że są realne. Podobnie jak w przypadku smoków, pomysł zarobienia pieniędzy na prawie dziewięcio-dziesięciokrotnych transakcjach wydaje się być legendą lub, jeśli jest prawdziwa, zarezerwowany wyłącznie dla rynków najlepszych handlarzy. A jednak jest bardzo realny. I łatwo w zasięgu stałych inwestorów. Możesz teraz dowiedzieć się wszystkiego o tej bezpiecznej, prostej strategii i trzech kolejnych transakcjach, klikając ten link tutaj. Zabij własnego smoka Idź tutaj. Większość inwestorów popełnia błąd polegający na śledzeniu każdej nowości lub zwracaniu uwagi na dziesiątki wskaźników, indeksów, benchmarków i reguł inwestowania. Ale analityk ds. Opcji i dochodu Andy Crowder zwraca uwagę na JEDNEJ informacji, aby skonstruować swoje transakcje. I ma współczynnik wygranych powyżej 90. To prawie tak bliski, jak to robi się doskonale w świecie inwestowania. Andy przygotował obszerny raport na temat tego, jak używać tego prostego wskaźnika do tworzenia własnych udanych transakcji. 8220Mój plan na rok Ahead8221 Jeśli przegapiłeś Andy Crowder8217s najnowsze opcje webinar8230 don8217t martwić. We8217ve przesłał pełne nagranie zdarzenia na żądanie na naszej stronie. Podczas tego filmu wideo odkryjesz dokładnie, w jaki sposób zamierzają osiągnąć stałe zyski niezależnie od kierunku, w którym porusza się rynek. W tym darmowe transakcje specyficzne dla akcji, które możesz wykonać natychmiast i zyski, które możesz zarobić w ciągu kilku tygodni You8217ll dostanie również całą swoją prezentację, w tym żywe QampA. Filmy i kursy z opcjami można uruchomić nawet do 999, ale ta 60-minutowa prezentacja jest BEZPŁATNA. Oferta Income and Prosperity Income amp Prosperity została stworzona, aby pomóc Ci znaleźć najbezpieczniejsze możliwości zarobkowania i odkryć cały świat dywidend inwestycyjnych. W tym bezpłatnym biuletynie skupiono się na zagadnieniu laserowym na jednej kwestii i tylko na jednej kwestii: w jaki sposób inwestorzy w pobliżu lub na emeryturze generują więcej dochodów. Każdego dnia otrzymasz nasz najlepszy pomysł inwestycyjny - wypaczony w kierunku bezpiecznego dochodu - ale także włączając mniej znane okazje do zwiększenia twojego majątku, jednocześnie utrzymując go z dala od szkód. Publikacje Opcje tygodniowe Seria Opcji Baidu w marcu Przeglądając łańcuch opcji, można natknąć się na instrument bazowy, w którym występują dwie lub więcej umów opcji dla tej samej ceny wykonania, gdzie jedna lub więcej opcji ma ceny rynkowe znacznie wyższe niż inny. Jak to możliwe? Co widzisz są wymienione opcje tygodniowe. Opcje tygodniowe (alias quotWeeklysquot) to połączenia i ogłoszenia z tygodniowymi datami wygaśnięcia. Zazwyczaj są one wymienione w czwartek i wygasają w piątek następnego tygodnia. Piątek jest zarówno ostatnim dniem handlu, jak i datą wygaśnięcia (jest to również określane jako quotPM Settledquot). Tygodniki są inicjatywą CBOE i zostały stworzone w celu stymulowania działalności handlowej detalicznych sprzedawców opcji. Chodzi o to, że ze względu na krótkie terminy wygaśnięcia te opcje krótkoterminowe - będące bardziej wrażliwe na zmiany ceny bazowej - byłyby bardziej atrakcyjne dla spekulantów. Extended Weekly Nie trzeba było długo czekać na Cotygodniowe wyprzedzenie, a CBOE zdecydowało się wystawić więcej. CBOE nie mogło tak naprawdę nazywać ich bi i tri tygodniami, więc po prostu odnosili się do opcji dłuższych niż tydzień, ale mniej niż typowe opcje seryjne jako dziesięcioletnie podzielone. Teraz, w przypadku niektórych akcji, w zależności od pory roku możliwe jest wygaśnięcie 4 opcji w ciągu jednego miesiąca. Z 4 możliwych serii 4 zostałyby wymienione w pierwszy czwartek miesiąca (tygodniowo) plus standard kontrakty na opcje miesięczne. Jak wykrywać cotygodniowe Kluczową różnicą między standardowymi opcjami a Weekly jest różnica w stosunku do ich ostatniego dnia handlowego. Kiedy opcje zostały po raz pierwszy wymienione 40 lub więcej lat temu procedury rozliczeniowe były obsługiwane ręcznie, więc dzień wygaśnięcia był dniem następującym po ostatnim dniu handlu - i ten format był taki sam od samego początku. Tygodniki powstały w czasie, w którym postęp technologiczny oznaczał, że opcje nie mogą zostać rozliczone w tym samym dniu co ich ostatni dzień sesyjny. CBOE rozróżnia te dwie metody, określając metodę rozliczenia jako rozliczoną AM lub PM. To znaczy. Rozliczenie AM oznacza, że ​​opcja wygasa w dniu porannym po ostatnim dniu sesyjnym, w którym wygasają wygrane przez PM tego samego dnia. Tak więc opcje tygodniowe wygasają w tym samym dniu co ich ostatni dzień handlowy, który będzie piątkiem, podczas gdy standardowe opcje wygasną w sobotę, a ostatni dzień sesyjny przypada w piątek wcześniej. Wiedząc o tym, możesz identyfikować opcje tygodniowe za pomocą ich symbolu giełdowego. Seria opcji Baidu na marzec W tym przykładzie są 3 opcje wymienione na BAIDU dla połączenia 80 strajku z następującymi tickerami Pierwsze 4 znaki reprezentują podstawowy kod ticker. Następne 6 liczb opisuje datę wygaśnięcia w formacie YYMMDD. Następnie C lub P dla połączenia lub wprowadzenia, a ostatnie 8 liczb zanotować cenę wykonania. Idąc z tego formatu mamy daty wygaśnięcia jako 16, 22 i 28: odpowiednio w sobotę, piątek i czwartek. Cykl wygasający 16 czerwca to oczywiście opcja kwartalna i opcja 22. tygodniowy. Ale co z 28.? wygasa w czwartek Cóż, piątek 29 jest piątek wielkanocny, a zatem dzień wolny od handlu. Opcje wygasające w święta są przenoszone do najbliższego dostępnego dnia handlowego, który w tym przypadku jest czwartkiem. Znaczenie BIDU130328C00080000 jest również opcją tygodniową. Co możesz wymieniać z Weekly W chwili pisania (aktualizacja 28 lutego 2017 r.), Cotygodniowe opcje są dostępne tylko w oparciu o instrumenty bazowe w USA. Jednak masz wiele do wyboru. Opcje tygodniowe są dostępne do obrotu na ponad 180 różnych instrumentach bazowych: 150 akcji (akcje), 6 indeksów i 29 funduszy ETF (fundusze giełdowe). Możesz spojrzeć na pełną listę z CBOE Tak jak w przypadku standardowych opcji, muszę powiedzieć, że najpopularniejszymi tygodnikami do handlu są DJX - Indeks Dow Jones Indeks NDX - Indeks Nasdaq 100 Indeks OEX - Indeks SPAMP SPS 100 - Indeks SPAMP SampP 500 - SPDR Gold Trust ETF EEM - iShares Indeks MSCI Emerging Markets IWM - iShares Russell 2000 Indeks Fundusz QQQ - PowerShares SPY - SPDR SampP 500 ETF XLF - SPDR Wybór sektora finansowego ETF Dlaczego Tygodniki handlu cotygodniowo są przedmiotem handlu przez spekulantów, którzy zajmują stanowisko bazowe oczekiwanie na kapitalizację korzystnego ruchu aktywów bazowych. Handlują oni tygodniami w tym celu, ponieważ ceny rynkowe opcji reagują szybciej i w większym stopniu na zmiany ceny Stockfuture. Powód, dla którego warianty krótkookresowe są bardziej czułe, można wyjaśnić opcją gamma. Spójrz na ten wykres: Gamma opcji At-the-money Powyższy wykres pokazuje gamma dla opcji w 3 różnych ramach czasowych: 5 dni, 30 dni i 90 dni. Jak zapewne wiesz, gamma opcji wskazuje, jak szybko delta opcji zmieni się w odpowiedzi na ruch 1-punktowy w podłożu. I delta, oczywiście, mówi nam, ile można oczekiwać, że cena rynkowa opcji zostanie przesunięta w wyniku 1-punktowego przesunięcia instrumentu bazowego. Na wykresie widać, że wartości gamma są wyższe (wokół punktu ATM), ponieważ opcja zbliża się do daty wygaśnięcia. Ale ważniejsze jest to, że prędkość gamma - lub stromość - jest większa, gdy jest mniej czasu do wygaśnięcia. Powoduje to szybszą zmianę delt, a co za tym idzie szybsze przenoszenie cen opcji (pod warunkiem, że instrument bazowy rzeczywiście porusza się w pożądanym kierunku). Odwrotność Gamma - Theta Minusem Weekly jest gwałtowny rozkład czasu. Tak, masz dużo do zyskania, jeśli rynek poruszy się na twoją korzyść, jednak Gamma nemesis to Theta. Jeśli rynek pozostaje nieruchomy lub porusza się przeciwko tobie, spadek wartości czasu w cenie opcji jest równie intensywny. Na przykład, sprawdź ten wykres theta na 100 połączeń ATM z 5 dniami do wygaśnięcia At-the-money Opcja Theta Krótkie lub neutralne strategie, które korzystają z rozpadających się cen opcji są tutaj dobre - długie kondory. krótkie dusie. krótkie rozbieżności lub nawet objęte strategie połączeń. Komentarze (0) Dodaj komentarz