Średnie kroczące: strategie 13 Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Inni inwestorzy korzystają z ruchomych średnich z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, a inni po prostu używają ich jako budowniczego zaufania do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W tej sekcji dobrze przedstawia się kilka różnych rodzajów strategii - włączanie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossovers Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu przedsiębiorców, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena, kiedy cena środka przemieszcza się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na drugiej. Przeceny cen są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wjazdu lub wyjazdu. Jak widać na rys. 1, krzyż poniżej średniej ruchomej może sygnalizować początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji. Z drugiej strony, blisko powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj przecięcia występuje wtedy, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długookresową. Ten sygnał jest używany przez handlowców do określenia, że dany moment przesuwa się w jednym kierunku i zbliża się silny ruch. Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, a sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długookresowej. Jak widać z poniższego wykresu, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jego tak popularne. Triple Crossover i Ruchoma Średnia Wstążka Na wykresie można dodać dodatkowe średnie ruchome, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu kupców umieszcza średnie pięć, 10- i 20-dniowe wykresy średnie na wykresie i poczekaj, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, co jest zasadniczo głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią na 10 dni przekraczającą średnią 20 dni jest często używane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuowania trendu. To rodzi pytanie: co by się stało, gdybyś dodawał ruchome średnie Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze. Prowadzi to do techniki znanej jako średnia ruchoma taśmy. Jak widać z poniższego wykresu, wiele średnich kroczących umieszcza się na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie idą w tym samym kierunku, trend jest silny. Odwrócenie jest potwierdzane, gdy średnie przecinają się i idą w przeciwnym kierunku. Odpowiedzialność na zmieniające się warunki rozlicza się przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomech. Im krótsze są okresy czasu, tym bardziej wrażliwa jest niewielka zmiana cen. Jedna z najbardziej popularnych taśm zaczyna się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodaje średnie w odstępach dziesięciodniowych aż do końcowej średniej 200. Ten typ średniej jest dobry do określenia długoterminowych trendów. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w analizie technicznej w celu zwiększenia zaufania do pewnego handlu. Na przykład wielu inwestorów może czekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że filtry są zbyt wysokie, jest to, że część zysków zostaje zrezygnowana i może doprowadzić do uczucia, jakbyś tęsknił za łodzią. Te negatywne uczucia będą się zmniejszać w miarę stale zmieniać kryteria filtru. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, które należy zwracać uwagę podczas filtrowania swojego po prostu dodatkowego narzędzia, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Przeniesienie średniej koperty Kolejną strategią, która uwzględnia wykorzystanie średnich kroczących, jest koperta. Strategia ta polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie 5 kopert jest umieszczony wokół 25-dniowej średniej ruchomej. Handlowcy będą oglądać te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Cena wykraczająca poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać na odwrócenie w kierunku średniej średniej. Średnia ruchoma jest po prostu sposobem na wygładzenie akcji cenowej w czasie. Przez 8220 średnią 8221 oznaczamy średnią cenę zamknięcia pary walutowej za ostatnią liczbę dni 8216X8217. Na wykresie wyglądałoby tak: średnie kroczące są narzędziem służącym do robienia szarych akcji cenowych i wygładzania ich w miłą linię krzywizną. Średnia ruchoma to średnia cena zamknięcia waluty w ciągu ostatnich X okresów. Po umieszczeniu na wykresie dostajesz coś takiego: jak każdy wskaźnik wskaźnik średniej ruchomej służy do przewidywania przyszłych cen. Przeglądając nachylenie średniej ruchomej, można lepiej określić potencjalny kierunek cen rynkowych. Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, średnia ruchoma jest użyteczna przy próbie prognozowania przyszłych kursów walut. Ta łatwa krzywa ułatwia wyświetlanie i przewidywanie kierunku, w jakim cena się zbliża. Poruszanie akcji cenowej polega na przeniesieniu średniej pracy. Jest kilka różnych stylów średniej ruchomej, a każda ma inny poziom gładkości. Przez większość czasu ruchome średnie, które są najsilniejsze, to te, które reagują na ruch cen wolniej. W przeciwieństwie do tego, wahania średnie ruchome reagują szybciej niż zmiany cen. Aby te średnie drgawki poruszały się średnio bardzo sprawnie, musisz uzyskać średnią przez dłuższy okres czasu. Prawdopodobnie wzrasta niecierpliwość i zastanawiasz się, kiedy kiedykolwiek dojdziemy do tego, jak średnie ruchome pomagają w handlu. Zanim uda nam się dotrzeć do któregokolwiek z nich, ważne jest, aby zrozumieć dwa główne typy średnich kroczących. Są proste średnie ruchome i wykładnicze. Nauczymy się różnicy między nimi, a także nauczymy się ich obliczać, a także pozytywów i negatywów do ich wykorzystania. Zanim nauczysz się handlować ruchomej średniej, musisz zrozumieć podstawy. Po tym jak patasz jak Roger Federers w przedświątecznym udarze tenisowym, przejdziemy na różne sposoby, z których możesz je wykorzystać do obsługi systemu handlowego. Po skończeniu tej lekcji będziesz mógł dać Federerowi bieg za jego pieniędzmi Jesteś przygotowany Jeśli tak, daj nam głośny dźwięk YEAH Jeśli nie, przejdź do tego, co mówiliśmy, dopóki nie poczujesz się na tyle pewnie, . Forextips angażuje się w edukację handlową forex we wszystkich aspektach handlu walutami obcych. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat bezpłatnego seminarium na temat forex, aby pomóc Ci zmaksymalizować sukces na rynku forex. Nowe ruchome średnie strategie Co to jest średnia ruchoma. Średnia ruchoma to średnia wartość danych o działaniu cen opracowana w określonym przedziale czasowym. Zwykle średnia ruchoma jest w postaci wskaźników, które służą do wypracowania trendu aktywów. Innymi słowy, średnia ruchoma może być wykorzystana do sprawdzenia akcji cenowej pary walutowej w górę lub w dół. Jeśli sprawdzisz platformę MT4 na Forex4you. jasno widać, że średnia ruchoma jest zaliczana do wskaźników TREND. Średnie ruchome pozwalają przedsiębiorcy na pewien stopień elastyczności, ponieważ można ich użyć, aby wybrać te punkty danych i ich okresy. Możesz na przykład użyć otwartego, wysokiego, niskiego, ścisłego lub pośredniego zakresu handlowego, a następnie zbadać średnią ruchomej w danym przedziale czasu, począwszy od danych z kreski do danych miesięcznych lub dłuższych. Istnieje kilka typów średnich kroczących. Jednak najbardziej popularnymi typami średnich kroczących wymienionych na detalicznych platformach forex są proste, wykładnicze, ważone i płynne średnie ruchome. Oto te, które skupimy się na potrzeby niniejszego artykułu. Zrzut na górze pokazuje, jak wykreślić trzy średnie kroczące na wykresie godzinowym dla EURJPY. Trzy średnie ruchome to 10-dniowa ważona średnia ruchoma, 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma i 10-letnia prosta średnia ruchoma. Te średnie ruchome reprezentują odpowiednio niebieskie, czerwone i złote linie. Trzy średnie ruchome zazwyczaj mają różne wagi, w zależności od danych, na które są zazwyczaj bazowane. Będzie to mieć wpływ na średnie kroki, jakie przedsiębiorca wykorzysta podczas rozpatrywania decyzji o handlu. Bez przechodzenia długiej dyskusji na temat matematyki za średnią ruchoma, Wyższa średnia ruchoma i ważona średnia ruchoma zwracają większy nacisk na ostatnie dane, podczas gdy średnia ruchoma równa się naciskom na historyczne i ostatnie dane. Dla celów handlowych stwierdziliśmy, że prosta średnia ruchoma wytwarza najlepsze sygnały ze względu na jego równowagę w wykorzystaniu historycznych i ostatnich danych. Wiele z omawianych tu strategii opierało się na prostych średnich kroczących. Przykłady, które mają być użyte w tym artykule, skupią się zatem w szczególności na 10-letniej prostej średniej ruchomej. Większość sygnałów handlowych, które są oparte na średniej ruchomej, nie są oparte na jednym okresie. Raczej sensowne jest łączenie dwóch, a nawet trzech średnich ruchomych w różnych przedziałach czasowych. Zwykle odbywa się to w celu filtrowania i potwierdzania. Mając to na uwadze, spójrzmy na niektóre średnie ruchome strategie, które wykorzystują wiele średnich ruchów czasowych. 1. System Dual Moving Average Crossover Zwróć uwagę na tytuł i użycie słów podwójnych i krzyżowych. Daje nam to wskazówkę na całą omawianą istotę omawianego systemu. Zwykle jest dobrym punktem wyjścia przy tworzeniu systemu handlu przy użyciu średnich ruchomej. Podejście podwójnego średniego przecięcia, jak to zostało przedstawione na poniższej ilustracji, jest zwykle dobrym punktem wyjścia. System pociąga za sobą użycie dwóch średnich ruchomej, najczęściej krótszej i dłuższej średniej ruchomej, a następnie używa krzyża szybszego, krótszego okresu średniej ruchomej średniej lub powyżej lub poniżej średniej ruchomej długi, aby potwierdzić kierunek trendu. W tym obrazie używamy 5-dniowej prostej średniej ruchomej i 10-letniej prostej średniej ruchomej. Są one przedstawiane jako cienka niebieska linia i odpowiednio gruba czarna linia. W tym przykładzie widzimy, że średnia 5-letnia średnia ruchoma przekroczyła 10-krotną średnią ruchomej, ale są to kluczowe czasy, kiedy zwrotnica towarzyszyła tendencją spekulacyjną i tendencją spadkową (na początku i końcu ramy czasowe na wykresie). Okresy przecięcia są oznaczone czerwonymi strzałkami na minusie, a zielone strzałki do góry. Te czerwone strzałki informują nas, że średnia 5-letniej średniej ruchomej przekroczyła 10-letnią prostą średnią ruchomej, a zielona strzałka wskazuje, że 5-dniowe proste przemieszczanie przekroczyło 10-krotną prostą średnią ruchową do górnej części. Patrząc na ten sam wykres jeszcze raz, ale z naciskiem na okrągły obszar, możemy zauważyć, że sygnały wytwarzane przez system podwójnego przecięcia średniej wielkości mogą powodować problemy, które w tym przypadku dostarczają sygnały, gdy faktycznie rynek się skończy nie idzie gdziekolwiek ze względu na swój zasięg w danym momencie. Więc zanim zobaczysz tę zwrotnicę i pomyśl, że masz szansę zarobić mnóstwo pieniędzy, pomyśl jeszcze raz. Nie tylko te sytuacje związane z zasięgiem powodują zepsucie imprezy, ale trzeba też zdawać sobie sprawę, że ruchome średnie mają jedną poważną wadę: średnie ruchome są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi. Oni mają tendencję do lagania na rynku, więc przez czas, gdy średnia ruchoma wykazała sygnał, prawdopodobnie jest za późno, aby wejść, a następnie można znaleźć się zablokowany na boku rynku lub na rynku, gdzie nie ma tendencji, która jest wyświetlana w czarnym okręgu. Aby zapobiec takim zdarzeniom zepsucia handlu przy korzystaniu z podwójnego prostego, średniego ruchu systemu crossoveru, można zastosować pewne podejścia. Są to następująco: Najpierw wybierz parę walut, z którą chcesz się zainteresować, a także ramy czasowe, które chcesz studiować. Może to być na przykład EURUSD na wykresie dziennym. Drugi to wybór okresu bez tendencji do zmian tendencji. Dokonuje się tego, zapewniając, że badany okres zawiera zarówno sekcję trenującą, jak i sekcję nietreningową. Eliminowanie tendencji tendencji pomaga uzyskać dokładne wyniki testów. Przeprowadzić optymalizację w celu określenia, które średnie ruchome parametry są najlepsze w użyciu. Po wykonaniu tych kroków zbadaj zupełnie inny okres, aby sprawdzić, czy otrzymane wyniki można skopiować. Możesz zdecydować się na wybranie okresu od kilku lat wstecz, aby potwierdzić, że otrzymane wyniki są czymś, co jest wiecznie zielone i mogą być używane z zaufaniem w ciągu kilku miesięcy, a nawet lat. Ten krok jest niezwykle ważny. W nauce nie jest niczym niezwykłym prowadzenie badań z udziałem podwójnie ślepej próby. To właśnie ten krok próbuje naśladować. W forex może nazywać to Out-of-Sample badania danych. To jedyny sposób na ustalenie, czy wyniki twoich optymalizacji mogą wytrzymać test czasu jako żywotnego systemu handlu mechanicznego. Nie chcesz otrzymywać wyników, które trwają tylko kilka tygodni, a potem staną się bezużyteczne na zawsze. 2. Przenoszenie średniego systemu cenowego System podwójnego przecięcia średniej wielkości ma wiele wad, z których główną cechą jest skłonność systemu do borykania się. Dlatego potrzebna jest koncepcja przeciwdziałania temu zjawisku. Jednym ze sposobów pokonania piorunów lub fałszywych sygnałów generowanych przez system podwójnego przecięcia średniej wielkości jest wdrożenie systemu ruchomych średnich kanałów cenowych. Wiąże się to z użyciem wskaźnika średniej ruchomej z częstotliwością 20, a następnie oddzielnie stosowanego do wysokich, a także niskich cen. Średnia ruchoma używana w tym przypadku to 20-letnia prosta średnia ruchoma z najwyższej ceny, czyli wyższa czarna linia w migawce poniżej, a także 20-letnia prosta średnia ruchoma z najniższej ceny, czyli dolna czarna linia. Ruchoma średnia cena to przestrzeń pomiędzy dwoma czarnymi liniami, a niebieska linia to 5-letnia prosta średnia ruchoma z ceną zamknięcia. Sygnały kupna i sprzedaży pokazane na zdjęciu są oznaczone odpowiednimi strzałkami: zielone strzałki dla sygnału kupna i czerwone strzałki dla sygnału sprzedającego. Sygnał kupna jest widoczny, gdy 5-dniowa prosta średnia ruchoma z końca lub niebieska linia przekracza górną granicę ruchomych średnich kanałów cen. Sygnał sprzedaży jest generowany, gdy linia niebieska przecina dolną linię, reprezentowaną przez 20-letnią prostą średnią ruchoma niskiego. Widzimy, że korzystanie z kanału cen znacznie zmniejszy liczbę whipsów, które są widoczne w systemie podwójnego przecięcia z podwójnym ruchem, ponieważ tworzy dużo ścisły filtr dla ustawień, z którymi muszą przejść para walutowa. Poprzez stworzenie bardziej znaczących przeszkód dla działania cenowego, które trzeba przezwyciężyć przed generowaniem sygnału handlowego, generowane są mniej sygnałów, ale sygnały te są znacznie dokładniejsze. Zwykle lepiej jest mieć dokładniejsze sygnały, które mają mniejszą liczbę, niż generowanie tak wielu sygnałów, ale z dużym odsetkiem fałszywych sygnałów, które mogłyby prowadzić do strat w handlu. Jeśli zostanie dokonany wybór między systemem podwójnej średniej ruchomości a ruchomym systemem średnich cen, szanse sprzyjałyby systemowi kanałów cenowych ze względu na wyższość w wykrywaniu obszarów wsparcia i oporu, skąd spodziewane są odwrócenie tendencji . Uwaga ostrożnie. Ważne jest, aby pamiętać, że pary walutowe nie zachowują się w ten sam sposób. Dlatego co może działać bardzo dobrze dla EURUSD może niekoniecznie działać na EURJPY. Należy pamiętać o tym, aby utworzyć mechaniczny system handlu przy użyciu dowolnej z opisanych powyżej ustawień średniej ruchomej. Nie ma magicznych pocisków, a najlepiej jest przetestować i zoptymalizować ustawienia dla każdej konfiguracji na wszystkich parach walutowych, które są zainteresowane handlem. 3. Strategia łączenia: Przeniesienie średniej krzywej przecięcia kanału średniej ceny Aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki, przedsiębiorca może podjąć decyzję o zastosowaniu strategii kombinacji, w której łączone są średnie ruchome przecięcia i ruchome średnie kanały cenowe. Ta strategia jest przedstawiona w poniższej ilustracji: System kanałów cenowych jest pokazywany na jednej godzinie wykresu AUDJPY. Zielone strzały wskazują, kiedy linia niebieska przecina 20-letnią średnią ruchową linii wyższej, czyli 20-letniej prostej średniej ruchomej z wysoką ceną. Czerwone strzałki wskazują krzyż poniżej 20-letniej prostej średniej ruchomej niskiej ceny. Diamenty wskazują, kiedy średnia długość okresu przejściowego przekroczyła 10-krotny okres. Istotnym elementem strategii jest połączenie najlepszych dwóch średnich ruchomej systemów, które zostały opisane powyżej w jednym. Ostatecznym celem jest, aby uzyskać najlepsze z dwóch światów. Co to jest?) Aby osiągnąć mniej, ale dokładniejsze wpisy i wyeliminować fałszywe sygnały handlowe za pomocą systemu ruchomych średnich cen, b) Osiągnij szybkie wyjazdy, aby nie zrezygnować z dużych kawałków niezrealizowanych zysków z powrotem na rynek, używając podwójnego ruchu średni układ krzyżowy. Najbardziej popularne średnie kroczące Z tak wielu okresami czasu, które ustawienia są uważane za złoty standard przy używaniu średnich ruchów do handlu forex Jednym z najbardziej popularnych podwójnych przejazdowych średnich ustawień używanych na całym świecie jest kombinacja 50-okresu prosta średnia ruchoma po zamknięciu i 200-krotna prosta średnia ruchoma po zamknięciu. To ustawienie działa najlepiej na wykresie dziennym ze względu na długość okresu użytego przy ustawianiu średnich ruchomej. Powyższa migawka jest wykresem dziennym USDCAD i pokazuje przykład, w którym średnia długość ruchu wynosiła 200, podczas gdy 50-letnia średnia ruchoma zapewniała opór (okrążona na niebieskiej linii). Jednak ustawienia są najlepsze dla zasobów, a mniej dla walut. Ponieważ nasza uwaga skupia się na handlu forex, będziemy używać ustawień, które okazały się skuteczne w przypadku walut, średnich ruchów 13 i 26-dniowych, a także 100 SMA, które będą używane jako filtr wsparcia. Poniższa strategia przedstawia taki system rozliczeniowy przy użyciu 13-tygodniowej i 26-tygodniowej prostej średniej ruchomej zamykania na wykresie walutowym, przy wsparciu i oporze dla transakcji oferowanych przez 100 SMA. Jak to działa Poszukujemy długich pozycji, gdy cena przekracza 100 SMA, szukając bounceu w tym SMA, gdy wystąpił krzyż 13SMA powyżej 26SMA. Kod MACD może być używany jako potwierdzenie handlu. Będziemy używać dziennych ram czasowych dla tego handlu. Dzienny wykres przedstawia aktywność jednodniową na świeczniku. Oznacza to, że przedsiębiorca musi zwracać uwagę na zarządzanie ryzykiem, ponieważ użyte stopy będą równe okresowi śródrocznemu niektórych walut (do 100 pipsów lub więcej). Oznacza to, że handlowcy wykorzystujący tę strategię powinni być nieco bardziej cierpliwi, ponieważ handel trwa wiele dni. Każda para walutowa może być wykorzystana do handlu tą strategią. Potrzebne wskaźniki Histogram MACD w kolorze 13-tygodniowa prosta średnia ruchoma (13SMA) 26-tygodniowa prosta średnia ruchoma (26SMA) 100-tygodniowa prosta średnia ruchoma (100SMA) Długie wejście Przedsiębiorca powinien wprowadzić długo na składnik aktywów, jeśli: Gdy krzyż 13SMA powyżej 26SMA do góry. Cena jest powyżej 100 SMA, lub idealnie odbija go. MACD koloru ma niebieski kolor. Stop Loss dla długiego wpisu powinien być ustawiony na około 10 8211 15 pipsów poniżej świecy wejściowej. Aby zarobić na tym rynku, cel zysku można zlokalizować w następujących warunkach: jeśli 13 SMA wykona wsteczny krzyż z powyżej 26SMA na minus. ceny spadają poniżej 100 SMA 2X lub 3X stop loss. Przykład mapy: spójrz na ten wykres AUDJPY. Jest to wykres dzienny, który łączy scenariusze ustawień długich i krótkich zamówień. Krótki wpis Widoczna jest krótka konfiguracja wejściowa, w tym samym czasie krzyżyk 13SMA przekracza 26SMA, a histogram MACD jest czerwony, a cena jest odporna na 100SMA. Następnie przedsiębiorca może podjąć krótką pozycję, jak pokazano na czerwonym obszarze kółka, i zysk w następujący sposób: zysk w miejscu, gdzie MACD zmienia kolor. zyskaj zyski w obszarze, w którym akcja cenowa uderza w opór, co charakteryzuje się nowszymi spadkami dokonanymi przez kilka świec. Długie wejście Długie wejście jest pokazane przez krzyż 13SMA w górę przez 26SMA do góry, jednocześnie histogram MACD zmienił się na niebieski, a cena odbija się od 100SMA. Cele dotyczące zysku mogą być ustawione w tym samym czasie, że występuje odwrotny krzyż 13SMA na 26SMA lub opór cen. O autorze Dankra jest forex handlowcem, który grał na rynkach od 7 lat. Zajmuje się również wariantami binarnymi i spędza wolny czas na opracowywaniu strategii, które handlowcy mogą wykorzystać do pokonania rynków. On również kody wskaźników i EAs dla platformy MT4. Podobne posty 5 sierpnia 2018, 12: 08: GMT 0 25 czerwca 2018, 22: 13: GMT 0 30 kwietnia 2018, 18: 31: GMT 0
Comments
Post a Comment